Modern Portföy Teorisi (MPT) tabanlı, risk/getiri rasyosunu (Sharpe Oranı) maksimize eden ağırlıklandırma algoritması. Verilen varlık havuzundan Etkin Sınır çizer.
2
Monte Carlo Simülatörü
Rassal yürüyüş ve stokastik dalgalanmaları kullanarak portföyün gelecek 10.000 olasılıklı fiyat yolunu simüle eder. Ekstrem risk hesaplamaları için optimize edilmiştir.
3
Black-Scholes Opsiyon Motoru
Avrupa tipi opsiyonlar için anlık adil değer (fair value) ve Yunan harfleri hesaplama aracı. Volatilite düzeltmeleri içerir.